中国股票市场波动长记忆建模研究  

作　　者：李海奇[1] 屠新曙[2] 段琳琳[1] 

机构地区：[1]湘潭大学商学院,湖南湘潭411105 [2]华南师范大学经济管理学院,广州510631

出　　处：《统计与决策》2006年第8期17-20,共4页Statistics & Decision

基　　金：湖南省教育厅优秀青年项目(04B057)

摘　　要：本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。

关 键 词：长记忆 广义误差分布 杠杆效应 中国 股票市场 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] F832.5