一个由方差估计引出的极值问题  

An Optimization Problem Arising from Variance Function Estimation

作　　者：陈夏[1] 陈希孺[2] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,武汉430072 [2]中国科学院研究生院,北京100049

出　　处：《中国科学院研究生院学报》2006年第3期297-300,共4页Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences

摘　　要：在文献[1]中提出的一种非参数方差估计方法,引出了下面的极值问题:在∑i=1iω=0,∑m0,∑mi=1ω2i=1的约束下,使∑mi=1ω4i达到最小或最大.本文给出了这个问题的解.Ref. [ 1 ] proposed a nonparametric method for estimating the error variance in a regression model. This method induces the following optimization problem：maximize or minimize m∑i=1ω^4i under the restrictionm∑i=1 ωi=0 ωi=0,m∑i=1 ω^2i=1 . This article gives the solution of this problem.

关 键 词：方差函数 权估计 非参数回归 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]