贷款组合的破产概率分析  

作　　者：樊婷婷[1] 李仲飞[2] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院世界经济专业 [2]中山大学金融工程与风险管理研究中心

出　　处：《现代管理科学》2006年第6期5-6,43,共3页Modern Management Science

基　　金：高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)

摘　　要：文章针对贷款组合中的违约风险,研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型;利用该破产模型,分别推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率。结论表明,破产概率在违约概率的基础上进一步描述出金融机构对于违约风险的承受能力情况,是衡量金融机构风险状况的有效指标。

关 键 词：破产模型 盈余过程 信用风险 贷款组合 破产概率 违约风险 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]