重置期权的一种创新及其定价  

作　　者：刘平兵[1] 欧辉[2] 

机构地区：[1]湖南财经高等专科学校 [2]湖南师范大学数计学院,长沙410081

出　　处：《统计与决策》2006年第10期32-34,共3页Statistics & Decision

基　　金：高校博士点基金项目(20040542006)

摘　　要：本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。

关 键 词：重置期权 随机利率 鞅 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]