具有随机保费收入风险模型的破产概率  

Ruin Probabilities for a Risk Model with Random Income

作　　者：包振华[1] 叶中行[1] 

机构地区：[1]上海交通大学应用数学系,上海200240

出　　处：《汕头大学学报（自然科学版）》2006年第2期6-11,共6页Journal of Shantou University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No:10171066);上海市科委重点资助项目(No:02DJ14063)

摘　　要：研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到最终破产概率所满足的积分方程.利用递归的技巧,给出最终破产概率的Lundberg上界.For the risk model with random income, an integral equation satisfying by the ultimate ruin probability was derived. Using an inductive approach, the Lundberg upper bounds for the ultimate ruin probability are shown.

关 键 词：积分方程 最终破产概率 Lundberg上界 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] F830.91[理学—数学]