度量金融风险的CVaR方法  

作　　者：王玉玲[1] 王晶[2] 

机构地区：[1]天津商学院理学院 [2]中国地质大学数理学院

出　　处：《统计与决策》2006年第11期13-14,共2页Statistics & Decision

基　　金：武汉理工大学科学研究基金(XJJ200002033);湖北省教育厅科学研究项目(2002A04004)资助

关 键 词：金融风险 VAR方法 金融市场风险 经济全球化 度量 信息技术进步 现代金融理论 金融自由化 金融创新 金融危机 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]