一类分布族的损失函数和风险函数的Bayes推断  

Bayes Inference For Loss and Risk Function of a Family

作　　者：任海平[1] 王国富[1] 王叶芳[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410083

出　　处：《数学理论与应用》2006年第2期88-90,共3页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文考虑如下一类分布族:F(t)=[g(t)]θ,-∞A<t B,θ>0(1)其中g(t)是关于t单调递增的可微函数,且g(A)=0,g(B)=1.在共轭先验分布下研究了未知参数η=1θ的损失函数和风险函数的B ayes估计及其保守性质,并给出相应的B ayes估计的合理性.This paper considersa family of distribution： F（t）=[g（t）]^θ,-∞≤A〈t≤B,θ〉0,whereg（t） is an increasing and derivative function, and g （A）= 0, g （B）= 1. Under the conjugate prior distribution, the Bayes estimators of the loss function and risk function for the estimators of unknown parameter 1/θ of the distribution family. Then the property and the rationality of the Bayes estimators are discussed.

关 键 词：共轭先验分布 BAYES估计 损失函数 风险函数 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]