自回归条件持续期(ACD)模型研究  

作　　者：王晶[1] 王玉玲[2] 向东进[1] 阮曙芬[1] 

机构地区：[1]中国地质大学数理学院,武汉430074 [2]天津商学院数学系,天津3000134

出　　处：《统计与决策》2006年第12期39-40,共2页Statistics & Decision

基　　金：湖北省自然科学基金(2004ABA038)

摘　　要：本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。

关 键 词：ACD模型 市场微观结构 高频数据 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]