随机微分方程欧拉格式算法分析  

Algorithmic Analysis of Euler Scheme for Stochastic Differential Equations

作　　者：郭小林[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学计算机系,蚌埠233041

出　　处：《大学数学》2006年第3期94-99,共6页College Mathematics

基　　金：安徽省高等学校自然科学研究项目(2005KJ051)

摘　　要：首先给出了线性随机微分方程的欧拉格式算法,然后给出了非线性随机微分方程变步长的欧拉格式算法,接着讨论了其对初值的连续依赖性和收敛性.The Euler scheme for stochastic differential equations is first brought forward, then the Euler scheme with variable step-length for stochastic differential equations is presented, and their convergence and continuous dependence on initial value are discussed.

关 键 词：随机微分方程 欧拉格式 对初值的连续依赖性 收敛性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]