上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析  

作　　者：杜军[1] 刘建江[2] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院 [2]长沙理工大学经济学院

出　　处：《统计与决策》2006年第13期31-33,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70173001);湖南省自然科学基金项目(04JJ028)

关 键 词：ARCH效应 实证分析 上证指数 人民币汇率政策 股市收益率 混合 上市公司质量 证券市场 投资者素质 市场收益率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]