部分线性模型序列相关的经验似然比检验  

Empirical Likelihood Ratio Test for Serial Correlation in Partial Linear Model

作　　者：刘锋[1] 陈敏[2] 邹捷中[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080

出　　处：《应用数学学报》2006年第4期577-586,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(70221001;70331001号);中科院创新方向性项目(KZCX2-SW-118)资助.

摘　　要：本文研究了部分线性回归模型中误差的序列相关性的检验问题,用经验似然的方法构造检验统计量,得到了零假设下检验统计量的渐近分布,我们的检验方法不但可以检验一阶序列相关,也可以检验高阶序列相关,数值模拟表明检验方法有好的检验功效．In the paper, we investigate the test for serial correlation in partial linear model. We use empirical likelihood method to construct test statistics, and derive the asymptotic distribution of the test statistics under null hypothesis. Our method tests not only first order autocorrelation but higher order autocorrelation as well. Simulation results show that our test has good power.

关 键 词：部分线性模型 检验序列相关 经验似然 Wilk’s定理 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]