关于EV线性回归模型中的广义最小二乘估计  

ON GENERALIZED LEAST SQUARE ESTIMATES IN EV LINEAR REGRESSION MODEL

作　　者：高玉福[1] 梁华[1] 

机构地区：[1]中国科学院系统研究所,北京100080

出　　处：《数学的实践与认识》1996年第4期343-348,共6页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：本文考虑EV（errors-in-variables）线性模型．在一般的条件下证明了广义最小二乘估计的强收敛和渐近正态性，然后在小样本意义下给出了模拟结果．This paper is concerned with errors-in-variables linear model We obtain strong convergence and asymptotic normality of generalized least squares estimator in general conditions.At last,we provide simulating results for some examples.

关 键 词：线性回归模型 广义 最小二乘估计 渐近正态性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]