安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题  

The problem of portfolio optimization based on safety-first criteria and the measure of VaR.

作　　者：罗樱[1] 于欣[2] 刘康生[1] 

机构地区：[1]浙江大学数学系,浙江杭州310027 [2]浙江大学宁波理工学院信息与计算科学系,浙江宁波315100

出　　处：《浙江大学学报（理学版）》2006年第5期503-506,共4页Journal of Zhejiang University（Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10501039)

摘　　要：为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.To deal with portfolio selection problem, the paper will get optimal portfolio models according to safetyfirst criteria under the measure of Value-at-Risk. The results will contribute some theoretical basis for security investors to make correct decisions when selecting the portfolio to meet the satisfaction of the desired safety criteria.

关 键 词：投资组合 风险价值 安全第一准则 遗传算法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]