安全第一准则

作品数：21被引量：47H指数：4
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考虑最大安全收益的DEA投资组合优化策略
《商展经济》2024年第9期101-104,共4页段美莹 
在动荡的市场环境中,控制破产风险是投资者进行稳健投资的前提。本文将安全第一准则中的破产概率约束放缩,构造出最大安全收益指标,并将其作为既定产出指标纳入方向距离函数DEA效率评价模型中,通过两次DEA效率评价实现了股票筛选和权重...
关键词：投资组合优化 安全第一准则 数据包络分析 DEA投资组合 控制破产风险 
系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型
《运筹学学报》2022年第4期43-63,共21页凌爱凡 朱佳磊 唐乐 蒋崇辉 
国家自然科学基金(Nos.71771107,72071098);国家社会科学基金重大项目(No.21ZDA045);江西省双千计划(No.2019201130)。
近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中...
关键词：市场崩盘风险 系统性尾部贝塔 崩盘-CAPM 安全第一准则 詹森-α 
统计学习理论应用于投资组合选择的一项新成果——《基于统计学习理论的安全第一投资组合选择》书评
《河北工程大学学报（社会科学版）》2018年第1期129-129,共1页张彦春 
投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严苛的假设条件基础上,在实际应用中,由于假设条件无法满足,使得理论和模型的实际应用效果无法达到预期。具...
关键词：安全第一准则 投资组合选择 统计学习理论 应用 历史收益率 书评 投资组合理论 假设条件 
金融安全、国家利益与外汇储备优化管理被引量：8
《管理科学学报》2017年第12期1-18,共18页罗素梅 周光友 曾瑶 
国家自然科学基金资助项目(71573170;71573050);上海市哲学社会科学规划项目(2015BJB003)
本文以金融安全与国家利益为视角,首先,根据外汇储备需求理论,将外汇储备划分为金融安全储备和国家利益储备.其次,尝试性地引入安全第一准则,构建基于金融安全的外汇储备优化配置模型.再次,通过对理论模型求解和数值模拟,测算出外汇储...
关键词：外汇储备 金融安全 国家利益 安全第一准则 优化管理 
用R语言计算冬小麦品种品质性状的安全指数被引量：3
《中国农学通报》2017年第25期8-12,共5页盛坤 李晓航 王映红 杨丽娟 蒋志凯 
国家现代农业产业技术体系建设专项资金项目"冬小麦优质高效节水机理研究"(CARS-3-2-35)
旨在提供"安全第一指数"(SFI)的便捷计算方法,完善冬小麦品质性状稳定性评价体系。使用R语言设计了一个计算SFI的程序(Safety),利用冬小麦面团稳定时间数据,介绍了使用方法,验证了可靠性。结果表明,Safety程序使用便捷、运行高效,计算...
关键词：安全第一准则 稳定性方差 品质稳定性 R语言 R函数 
安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第1期149-154,共6页鲁万波 陈雷 石旻 
国家自然科学基金资助项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK120405;JBK131118)
目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对...
关键词：保险资金 安全第一准则 资产组合 
“安全第一”下的不连续价格过程的投资组合问题被引量：1
《系统科学与数学》2016年第7期1031-1039,共9页闫伟 
主要研究了"安全第一"原则下的连续时间随机过程的投资组合问题,所考察的模型是带有布朗运动和跳跃扩散的随机过程.推导出了相应的哈密顿雅克比贝尔曼方程.当不存在无风险资产时,得出了最优投资策略的闭环解.同样讨论了存在无风险资产...
关键词：“安全第一”准则 连续时间投资模型 闭环解 泊松过程 HJB方程 
安全第一准则下最优保险投资策略选择被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期8-13,共6页郭文旌 高从燕 
国家自然科学基金目(71471081;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(12YJAZH020);南京财经大学课程建设项目(Y1204)
假定保险公司的盈余为Lundberg-Cramér模型,保险投资市场是由一个无风险债券和多个风险证券构成的资本市场.在给定可接受灾难水平下,建立保险公司选择最优投资策略的安全第一准则模型.利用Lagrange乘数法求解多层优化模型,得到了保险...
关键词：安全第一准则 保险投资 Lundberg-Cramér模型 有效边界 
安全第一准则下含有参数的多阶段投资组合
《咸阳师范学院学报》2013年第6期11-14,共4页张笑美 刘宣会 
陕西省教育厅科研基金项目(013JK0594)
多阶段投资组合的安全准则是最终财富小于预先给定的一个值的概率最小化的问题,证券投资组合决策时会受到个人的或客观的重大因素(金融危机或者政治因素)的影响。考虑到决策时的这些因素,引入参数和贝叶斯理论,对安全第一准则下的投资...
关键词：投资组合 安全第一 多阶段 贝叶斯理论 
基于安全第一准则的养老金投资策略研究
《中国电子商务》2013年第20期152-152,共1页韩天宇 李漫雪 
目前我国养老金的发展面临着严峻的支出压力，保值增值的任务难以实现。为了解决这一问题，本文从养老金的实际出发对养老金的保值增值提出了具体的可行性方法。本文以养老金保值为首要任务提出了基于安全第一准则的科学的养老金投资策...
关键词：养老金 保值增值 安全第一准则 ADF检验 选股策略 
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