凌爱凡

作品数：19被引量：104H指数：6
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供职机构：江西财经大学金融学院更多>>
发文主题：鲁棒投资组合我国A股市场金融土地价格更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《工程数学学报》《中国管理科学》更多>>
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系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型
《运筹学学报》2022年第4期43-63,共21页凌爱凡 朱佳磊 唐乐 蒋崇辉 
国家自然科学基金(Nos.71771107,72071098);国家社会科学基金重大项目(No.21ZDA045);江西省双千计划(No.2019201130)。
近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中...
关键词：市场崩盘风险 系统性尾部贝塔 崩盘-CAPM 安全第一准则 詹森-α 
允许契约提前终止的鲁棒动态金融契约模型被引量：1
《中国科学：数学》2022年第10期1203-1236,共34页凌爱凡 谢林利 胡志军 唐乐 
国家自然科学基金(批准号:72071098,71771107和72063015)资助项目。
本文提出一个动态鲁棒契约模型来捕捉委托-代理问题中委托人对代理人信息披露存在模糊厌恶的情形.通过该模型可以获得最优动态激励相容契约和内生的公司权益股息支付策略.本文证明了当委托人对代理人披露的信息存在极大的不信任时,最优...
关键词：金融契约 信念扭曲 动态代理问题 鲁棒性 模糊厌恶 
贸易网络中心性对跨国直接投资的影响研究——基于全球市场的经验数据被引量：2
《南昌大学学报（人文社会科学版）》2022年第2期42-55,共14页凌爱凡 欧阳海琴 
研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目“中央银行的逻辑与现代中央银行制度的建设”(21ZDA045);江西省教育厅科学技术研究项目“后疫情时代江西省航空物流发展韧性的提升路径及策略”(GJJ216213);江西经济管理干部学院科研项目“‘一带一路’战略下江西企业的投资风险分析及防控建议”。
基于1990—2019年全球131个国家(地区)的进出口贸易及GDP等数据构建贸易网络中心性测度指标,以此衡量不同国家在全球贸易网络中的地位和动态关系,并考察贸易网络中心性对各国跨国直接投资的影响。实证检验发现:全球贸易网络结构呈现“...
关键词：贸易网络中心性 最低工资 人力资本 产业结构 跨国直接投资 
我国A股市场的模糊性溢价——基于日内高频数据的分析被引量：4
《中国管理科学》2022年第1期42-53,共12页胡志军 凌爱凡 杨超 
国家自然科学基金资助项目(71771107,72071098,72063015,71703062);国家社会科学基金资助重大项目(21ZDA045);江西省教育厅科技项目一般项目(GJJ190263)。
基于Izhakian(2020)不确定性概率分布下的预期效用理论框架,本文实证研究了我国A股市场的模糊性溢价问题。利用上证综指的日内高频收益数据估计日收益率分布,以月度内日收益率分布的波动性衡量月度市场模糊性,并对模糊性-风险-收益的权...
关键词：模糊性度量 模糊性溢价 风险溢价 模糊性偏好 
房产税抑制了土地价格吗?——基于微观住宅用地出让数据的实证研究被引量：13
《经济评论》2021年第6期19-33,共15页杨超 肖璐 凌爱凡 
国家自然科学基金项目“政治关系对地价、房价的影响机制研究”(项目批准号:71703062)的资助。
本文利用2008—2016年的微观住宅用地出让数据,通过DID模型分析了房产税对我国土地价格的影响及其作用机制。研究结果发现:整体而言,房产税降低了土地价格。不过动态政策效应发现,房产税对土地价格的负向影响仅表现为短期冲击,主要集中...
关键词：房产税 土地价格 土地出让 双重差分 
政府搬迁是房价上涨的推手吗?——来自微观住房交易数据的证据被引量：4
《系统工程理论与实践》2021年第9期2180-2197,共18页周墨 杨超 凌爱凡 杨晓光 
国家自然科学基金(71703062,71771107,72071098);江西省双千计划领军人才项目(JXSQ2019201130)。
近年来政府机关的搬迁现象越来越常见.本文利用2007-2018年微观住房交易数据,通过DID模型分析了政府搬迁对中国住房价格的影响及其作用机制.研究结果表明:政府搬迁对该城市整体的住房价格有显著的负面影响;政府的搬迁行为推高了政府迁...
关键词：政府搬迁 住房价格 土地价格 DID回归 
极端事件冲击下商品期货是好的避险工具吗?——来自新冠疫情冲击的经验证据被引量：6
《经济评论》2021年第3期105-125,共21页凌爱凡 游欣 
国家自然科学基金项目“系统性风险鲁棒度量及系统性风险对资产价格的影响机制研究”(项目批准号:71771107);“区块链技术下企业融资模式的鲁棒设计及动态均衡模型研究”(项目批准号:72071098);国家社会科学基金重大项目“中央银行的逻辑与现代中央银行制度的建设”(项目批准号:21ZDA045)的资助。
新冠疫情引起了商品市场价格的剧烈波动,导致商品期货的对冲需求在短期内快速上升,加速了期货市场的风险积累。本文以中国58种商品期货的面板数据为研究对象,从商品期货价格的日波动率、期现货对冲组合的日收益率和夏普比三个角度研究...
关键词：新冠疫情 商品期货 期货风险 风险对冲 
基金的投资技能提高了基金绩效吗?--基于q-因子模型的实证分析被引量：4
《管理科学学报》2021年第5期110-126,共17页凌爱凡 杨炎君 
国家自然科学基金资助项目(71771107,72071098);国家社会科学基金资助重大项目(21ZDA045).
基金的投资技能是否提升了基金绩效是业界和学术界长期关注的问题.应用相对于无风险的超额收益率和对照基准的超额收益率,对2013年1月1日之前成立的437支开放式基金进行了择股和择时的绩效评估.使用2005-01~2017-12的日度数据,基于q-因...
关键词：基金绩效 7-因子模型 投资技能 对照基准 
特异性尾部风险、混合尾部风险与资产定价——来自我国A股市场的证据被引量：15
《管理科学学报》2019年第8期71-87,共17页凌爱凡 谢林利 
国家自然科学基金资助项目(71771107;71371090)
使用下偏距(lower partial moment,LPM)来度量投资组合尾部风险,将组合的尾部风险分解成三部分:特异性尾部风险、个股的系统性尾部风险和混合尾部风险.论文分别研究了三种尾部风险对资产预期收益的定价功能,基于我国A股市场股票数据进行...
关键词：资产定价 下偏距 特异性尾部风险 混合尾部风险 系统性风险尾部风险 
改革开放40年:金融与实体经济——现代金融研究第二届赣江金融高端论坛观点综述
《当代财经》2018年第12期F0002-F0002,F0003,共2页凌爱凡 汪洋 
2018年10月28日,为纪念改革开放40周年、复校40周年(建校95周年),江西财经大学成功举办“现代金融研究第二届赣江金融高端论坛”。此次论坛由江西财经大学和中国人民大学联合主办,江西财经大学金融学院、现代金融研究院、江西金融发展...
关键词：金融研究 改革开放 论坛 观点综述 实体经济 赣江 江西财经大学 中国人民大学 
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