统计学习理论应用于投资组合选择的一项新成果——《基于统计学习理论的安全第一投资组合选择》书评  

A new achievement of applying statistical learning theory to portfolio selection——Book review of The First Portfolio Selection Based on the Safety of Statistical Learning Theory

作　　者：张彦春[1] 

机构地区：[1]澳大利亚维多利亚大学

出　　处：《河北工程大学学报（社会科学版）》2018年第1期129-129,共1页Journal of Hebei University of Engineering(Social Science Edition)

摘　　要：投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严苛的假设条件基础上,在实际应用中,由于假设条件无法满足,使得理论和模型的实际应用效果无法达到预期。具体到安全第一准则,为实现该准则大都假定可投资资产的历史收益率样本量是无穷大的,然而现实金融市场中可获得的历史收益率样本量往往是有限甚至较少的,这对准则的实用性提出挑战。

关 键 词：安全第一准则 投资组合选择 统计学习理论 应用 历史收益率 书评 投资组合理论 假设条件 

分 类 号：C8-5[社会学—统计学]