期权定价理论的发展和倒向随机微分方程  

作　　者：陈佳[1] 乔节增[2] 吴润衡[1] 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100041 [2]内蒙古财经学院基础部,内蒙古呼和浩特010051

出　　处：《内蒙古财经学院学报》2006年第4期69-72,共4页Journal of inner Mongolia finance and economics college

摘　　要：本文总结了期权定价理论的发展历程及其主要的数学模型,而期权定价理论在发展的过程中促进了一类新的方程———倒向随机微分方程的发展,并且倒向随机微分方程在期权定价中也有重要应用。

关 键 词：金融数学 期权定价理论 倒向随机微分方程 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学] F224.0