常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题  

Ruin Problems for the Double Risk Model of Discrete Time with Constant Interest Force

作　　者：何树红[1] 马丽娟[1] 赵金娥[1] 

机构地区：[1]云南大学数学系,云南昆明650091

出　　处：《吉首大学学报（自然科学版）》2006年第4期1-4,12,共5页Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10561009)

摘　　要：应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.The applying probability theory discusses ＇about ruin prublems under the discrete time double risk model with constant interest. From the research, the recursion formulae of the distribution of the surplus immediately before ruin and of the distribution of the time in the red which describe the severity of ruin have been gotten.

关 键 词：常利率 双险种 离散时间风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]