重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解  

An Asymptotic Relationship for Survival Probability in Renewal Risk Model Under Heavy-tailed Claims

作　　者：龚日朝[1] 邹捷中[2] 

机构地区：[1]中南大学数学学院,长沙410075 [2]湖南科技大学商学院,湘潭411201

出　　处：《应用数学学报》2006年第5期947-954,共8页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10371133);湖南省自然科学基金(06JJ20019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅2006年优秀青年基金资助项目.

摘　　要：本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计．In this paper we first discuss the local asmptotic relationship for the survival probability in the renwal risk model under heavy-tailed claims.i.e.F∈S^＊, then we obtain the same result for the survival probability in the delayed renwal risk model based on the above result.

关 键 词：重尾分布 破产概率 更新风险模型 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]