商业银行利率风险管理与测量  

作　　者：杨俊[1] 

机构地区：[1]上海大学金融系

出　　处：《美中经济评论》2004年第12期56-59,共4页Meizhong Jingji Pinglun

摘　　要：本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，在此基础之上提出了积极的风险测量与管理模型。

关 键 词：修正久期 久期缺口 凸性缺口 风险暴露 利率风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]