广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响  

作　　者：江涛[1] 郑飞[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院,南京210003

出　　处：《统计与决策》2006年第24期12-14,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究项目(04SJB630005)

摘　　要：在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果,与我国保险业的利差损实际状况相吻合。

关 键 词：广义Erlang风险模型 破产概率 Brownian运动项 PARETO分布 

分 类 号：O211.1[理学—概率论与数理统计]