VaR风险管理技术及在证券市场中的应用  

作　　者：林舒[1] 

机构地区：[1]厦门大学金融系

出　　处：《发展研究》2006年第12期45-46,共2页Development Research

摘　　要：本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法,并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用,对各类方法的有效性进行了比较和评估。

关 键 词：VaR风险管理 方差-协方差法 历史模拟法 GARCH建模 Kupiec检验 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]