奇异型随机控制中的一个变分方程问题  

A Variation Equation Problem on Singular Stochastic Control

作　　者：于洋[1] 刘坤会[1] 

机构地区：[1]北京交通大学理学院,北京100044

出　　处：《北京交通大学学报》2006年第6期100-105,共6页JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

摘　　要：讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题中的一个变分方程问题,并且在两种不同的情况下给出了该变分方程的解,即为一阶连续可导凹函数,并在两种情况下给出了此函数的具体形式.This paper discusses a variation equation problem in a class of singular stochastic control with stopping time, gives its solution under two different conditions, which is a one order continuous differentiable and concave function, and gives the exact form.

关 键 词：随机控制 变分方程 停时 费用函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]