基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)  

Double Exponential Jump Diffusion Model for Pricing Convertible Bonds

作　　者：万建平[1] 陈旭[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2007年第1期6-11,共6页Mathematica Applicata

基　　金：Supported by NSF of China(No.10571065)

摘　　要：本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.The purpose of this article is studying the evaluation of convertible bond （CB） in Levy setting. We demonstrate that the CB call pricing can be converted to American put pricing. An approximation of CB call under double exponential jump diffusion model is given.

关 键 词：可转换债券 列维过程 美式put 交换期权 双指数跳扩散模型 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]