Hilbert空间中独立随机变量序列分布的弱收敛性  

Weak convergence of the distribution of independent random variable series in Hilbert Space

作　　者：宋凌[1] 黄可明[1] 

机构地区：[1]福州大学数学与计算机科学学院,福建福州350002

出　　处：《福州大学学报（自然科学版）》2007年第1期31-34,共4页Journal of Fuzhou University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(E0310015)

摘　　要：讨论了独立随机变量和在Hilbert空间中的某些弱收敛性以及它们所构造的统计量S2n的极限若分布情况.所得结果对金融,保险等经济上与时间有关的问题具有估计、预测的实用价值.It is discussed that on the weak convergence of sum of random variables in Hilbert Space and statistic Sn^2 when P is not homogeneous distribution but interlaced distribution of independent random variables. Practically speaking, it can be applied to the field of finance and insurance for reallife problems associated with time.

关 键 词：Hillbert空间 随机变量 GAUSS过程 特征泛函 弱收敛性 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]