离散时间模型下的罚金折现期望的渐近解  

Asymptotic solution of expected discounted penalty in the compound binomial model

作　　者：王绍锋[1] 

机构地区：[1]济宁师专数学系,山东济宁272200

出　　处：《浙江大学学报（理学版）》2007年第2期139-142,共4页Journal of Zhejiang University（Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)

摘　　要：在调节系数存在的前提下,对于充分大的初始盈余,利用离散更新方程的一个极限定理,给出了罚金折现期望Φ(u;ω)的渐近解.然后通过对ω的不同形式的讨论,得出f(u;x),g(u,y)与ψ(u)的渐近解.When the initial surplus is large enough, using the limit theorem of discrete renewal equation, given that the adjustment coefficient exists, asympototic solution of Φ（u ;ω） is induced. Meanwhile, the asymptotic solution of f（u;x） ,g（u;y） andφ（u） are obtained respectively.

关 键 词：离散模型 罚金折现期望 调节系数 离散更新方程 渐近解 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]