β-ARCH模型的经验似然推断  

EMPIRICAL LIKELIHOOD INFERENCE ABOUT β-ARCH MODEL

作　　者：黄晓薇[1] 宋立新[2] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学金融学院,北京100029 [2]大连理工大学应用数学系,大连116024

出　　处：《系统科学与数学》2007年第1期113-123,共11页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(10271049)资助.

摘　　要：研究β-ARCH模型的经验似然估计及相应似然比统计量的渐近性质,证得了相合性和极限分布．This paper considers the asymptotic properties of the empirical likelihood and its likelihood ratio statistic about β-ARCH model, and obtains the consistency and the limit distribution.

关 键 词：β-ARCH模型 经验似然 相合性 渐近正态性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]