基于BP神经网络的上证指数收益率预报  

作　　者：高雷[1] 任慧玉[2] 刘伟[1] 

机构地区：[1]汕头大学商学院,广东汕头515063 [2]河南财经学院,河南郑州450002

出　　处：《科技管理研究》2007年第4期232-233,共2页Science and Technology Management Research

基　　金：德国国家学术交流局2004-2006年度项目

摘　　要：采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验。在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益率方面具有良好的应用性。

关 键 词：BP神经网络 收益率 预报 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224