任慧玉

作品数：10被引量：20H指数：2
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供职机构：河南财经学院计算机与信息工程学院更多>>
发文主题：卡尔曼滤波小波分析多尺度分析高校教育辅助教学更多>>
发文领域：经济管理文化科学理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《统计与决策》《南大商学评论》《科技广场》《河南大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家级人才培养模式创新实验区建设项目河南省杰出青年科学基金河南省国际科技合作计划项目河南省高校杰出科研人才创新工程基金更多>>
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基于网络信息平台的高校辅助教学研究被引量：13
《江苏高教》2009年第2期88-89,共2页高雷 任慧玉 
全国第一批国家级人才培养模式创新实验区建设项目(教高函[2007]29号);江苏省高校品牌特色专业区建设项目(苏教高[2008]32号);南京信息工程大学五期教学建设与改革工程资助项目。
文章研究了网络信息技术与课堂教学的有机结合,指出了我国高校教师需要强化的网络信息素养与技能,探讨了基于网络信息平台辅助教学的科学方法与策略,以及相应的绩效评价体系。
关键词：网络信息平台 高校教育 辅助教学 绩效评价 
基于小波分析与卡尔曼滤波的网络流量估计和预测方法被引量：2
《河南大学学报（自然科学版）》2007年第3期300-302,共3页乔芃喆 任慧玉 陈志国 
将目标状态的小波变换系数向量描述为卡尔曼滤波方法的状态变量,进而建立了网络流量估计和预测模型,能够实现周期内的实时跟踪和动态多步预测.利用CERNET华中地区主干网的实测流量数据对该模型进行检验,所有检验周期网络流量预测值的相...
关键词：卡尔曼滤波 离散小波变换 网络流量预测 
基于BP神经网络的上证指数收益率预报
《科技管理研究》2007年第4期232-233,共2页高雷 任慧玉 刘伟 
德国国家学术交流局2004-2006年度项目
采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验。在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益率方面具有良好的应用性。
关键词：BP神经网络 收益率 预报 
基于小波分析的上证综指预测被引量：2
《统计与决策》2006年第14期116-117,共2页高雷 任慧玉 
德国国家学术交流中心项目;德国弗利德里西.弗利克基金会重点项目资助。
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的许多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析中的多尺度分析方法,通过分层预测的思想较准确地预测了上证综指日收盘指数。
关键词：小波分析 多尺度分析 小波重构 
基于最优估计理论的上市公司永久性盈余估计
《管理工程学报》2006年第3期126-128,共3页高雷 任慧玉 
德国国家研究局项目;德国国家学术交流中心项目;德国弗利德里西.弗利克基金
估计上市公司的永久性盈余对进行股票投资是非常重要的。本文应用最优估计理论中的卡尔曼滤波和强跟踪滤波方法对上市公司的永久性盈余进行动态估计。实证结果表明基于强跟踪滤波的估计比基于卡尔曼滤波的估计精确许多。
关键词：永久性盈余 卡尔曼滤波 强跟踪滤波 
基于最优估计理论的股利信息含量实证分析
《科技广场》2006年第3期68-71,共4页赵鹏 任慧玉 
本文通过股利与永久盈余之间的相关性来研究股利的信息含量,利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波和强跟踪滤波方法对永久盈余进行实时估计和预测估计,进而对股利与永久盈余之间的相关性进行分析,实证结果表明在本文样本中股利和永久盈...
关键词：股利信息备量 永久盈余 卡尔曼滤波 强跟踪滤波 
基于混合估计与预测方法的股市交易量预报
《管理工程学报》2006年第2期144-147,共4页高雷 任慧玉 
德国国家研究局项目;德国国家学术交流中心项目;德国弗利德里西.弗利克基金
本文通过将目标状态的小波变换系数向量描述为卡尔曼滤波方法的状态变量,进而将卡尔曼滤波和小波分析相结合,提出了既具有实时性和递归性又具有多尺度分析能力的小波-卡尔曼滤波混合估计与预测方法(wavelet-Kalman filtering hybrid est...
关键词：卡尔曼滤波 小波分析 实时预报 交易量 
市场主体的自我价值感
《南大商学评论》2005年第2期199-212,共14页高雷 殷树喜 任慧玉 
现代经济学是从决策效用这个概念来理解效用的。通过效用最大化分析范式,经济学家反过来再推断经济主体的决策和选择。在本文看来,这样理解是重大的错误,因为经济主体经常为了维持"自我价值"不选择他真正想选择的标的。事实上,主体从来...
关键词：行为金融 自我价值 理性 效用 处置效应 
基于小波分析的我国股票市场趋势探测被引量：1
《统计与决策》2005年第08X期15-16,共2页高雷 任慧玉 
德国弗利德里西.弗利克基金会2003年至2005年重点项目资助
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的很多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析的方法排除了上证指数中的大量噪声,成功地探测了其运动趋势。
关键词：小波分析 股票市场 多尺度分析 小波重构 
卡尔曼滤波方法在β估计中的应用被引量：2
《河南大学学报（自然科学版）》2004年第2期10-14,共5页任慧玉 陈景华 任凌玉 文成林 
国家自然科学基金(60174011;60374020);河南省杰出青年科学基金(0312001900);河南省高校杰出科研人才创新工程项目(2002KYCX007);河南省国际合作项目(0446650006)
利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波方法对β系数进行实时估计和预测估计,并将其估计结果与传统的回归分析方法的估计结果进行比较.实证结果充分体现出卡尔曼滤波方法在证券投资分析中的优越性.
关键词：资本资产定价模型 Β系数 卡尔曼滤波 
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