陈景华

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：河南大学更多>>
发文主题：Β系数卡尔曼滤波方法卡尔曼滤波资本资产定价模型更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《河南大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：河南省杰出青年科学基金河南省国际科技合作计划项目河南省高校杰出科研人才创新工程基金国家自然科学基金更多>>
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卡尔曼滤波方法在β估计中的应用被引量：2
《河南大学学报（自然科学版）》2004年第2期10-14,共5页任慧玉 陈景华 任凌玉 文成林 
国家自然科学基金(60174011;60374020);河南省杰出青年科学基金(0312001900);河南省高校杰出科研人才创新工程项目(2002KYCX007);河南省国际合作项目(0446650006)
利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波方法对β系数进行实时估计和预测估计,并将其估计结果与传统的回归分析方法的估计结果进行比较.实证结果充分体现出卡尔曼滤波方法在证券投资分析中的优越性.
关键词：资本资产定价模型 Β系数 卡尔曼滤波 
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