息利函数下的保险精算函数  

作　　者：于文广[1] 黄玉娟[2] 

机构地区：[1]山东经济学院 [2]山东交通学院

出　　处：《统计与决策》2007年第9期138-138,共1页Statistics & Decision

摘　　要：传统的精算理论主要以确定性利率为基础，然而实际上利率具有随机性，会引起风险，有时利率风险会比死亡风险更为重要。本文通过把确定性利率扩展为随机利率，对息利采用更为广泛的Gamma分布和标准Wiener分布联合建模，力图减少对模型过多的约束条件，扩大模型的适用范围。

关 键 词：保险精算 函数 GAMMA分布 利率风险 死亡风险 随机利率 随机性 模型 

分 类 号：F840[经济管理—保险]