积分方程——带利力的多险种风险模型  

Risk model of a multitype-insurance with constant interest force

作　　者：张志强[1] 陈洁 

机构地区：[1]厦门大学数学科学学院,厦门361005 [2]不详

出　　处：《中国学术期刊文摘》2007年第9期24-24,共1页Chinese Science Abstracts(Chinese Edition)

摘　　要：经典风险模型没有考虑利力因素而且假设各风险之间具有独立性，这种假设常常与实际不能相符．针对该问题，该文构造了一种带利力的且具有相依关系的多种险种同时并存的风险模型；通过应用Markov链的性质，获得了这种情况下终极破产概率应满足的积分方程；最后以索赔额服从指数分布为例对结果进行论证．

关 键 词：破产概率 利力 积分方程 

分 类 号：O175.5[理学—数学]