期权B—S定价模型与VaR值的计算  

作　　者：阿民布和[1] 白通拉嘎[1] 

机构地区：[1]内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特010051

出　　处：《北方经济（学术版）》2007年第5期74-75,共2页Northern Economy

摘　　要：本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。

关 键 词：期权 BLACK-SCHOLES模型 VAR风险度量 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]