基于有效约束识别技术的一个SSLE算法及其收敛性分析  

An Active Constraints Identification Technique-based SSLE Algorithm and Its Convergence Analysis

作　　者：周长银[1] 贺国平[1] 王永丽[1] 

机构地区：[1]山东科技大学信息科学与工程学院,青岛266510

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2007年第3期535-543,共9页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10571109)资助

摘　　要：基于一个有效约束识别技术,给出了具有不等式约束的非线性最优化问题的一个可行SSLE算法,为获得搜索方向算法的每步迭代只需解两个或三个具有相同系数矩阵的线性方程组。在一定的条件下,算法全局收敛到问题的一个KKT点,没有严格互补条件,在比强二阶充分条件弱的条件下算法具有超线性收敛速度。In this paper, based on an active set identification technique, a new feasible sequential system of linear equations （SSLE） algorithm is proposed for nonlinear optimization problems with inequality constraints. At each iteration, only two or three systems of linear equations with a common coefficient matrix are solved to obtain the search direction. Under mild conditions, the suggested algorithm converges globally to a KKT point of the problem. Without assuming the strict complementarity, the convergence rate is proved to be superlinear under a condition weaker than the strong second-order sufficiency condition.

关 键 词：序列线性方程组算法 全局收敛性 超线性收敛性 有效集识别技术 

分 类 号：O221.2[理学—运筹学与控制论]