基于“已实现”波动率的GARCH和ARFIMA模型预测能力比较研究  

作　　者：刘洋[1] 王欣欣[1] 

机构地区：[1]东北大学工商管理学院,110004

出　　处：《现代商业》2007年第17期39-39,共1页Modern Business

摘　　要：通过基于“已实现”波动率,对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力要明显优于GARCH模型,对数“已实现”波动率的ARFIMA模型预测能力最好。

关 键 词：“已实现”波动率 GARCH模型 ARFIMA模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]