基于演化计算的证券投资组合研究  

A Study of Portfolio Investment Based on Evolutionary Computation

作　　者：李渝萍[1] 

机构地区：[1]广东金融学院工商管理系,广东广州510650

出　　处：《当代财经》2007年第8期59-61,共3页Contemporary Finance and Economics

摘　　要：演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明,郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。

关 键 词：投资组合 MARKOWITZ模型 演化算法 郭涛算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]