有限时间破产概率的表达式  

作　　者：江涛[1] 雷鸣[1] 

机构地区：[1]南京财经大学保险精算系,南京210003

出　　处：《统计与决策》2007年第16期30-32,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究资助项目(04SJB630005)

摘　　要：本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。

关 键 词：随机收益率 随机风险模型 有限时间的破产概率 帕雷托型分布 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]