随机风险模型

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破产理论与股票定价
《中国商界》2011年第2期-,共1页董作文 
风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型.研究这些风险模型的破产概率即为破产理论,它是保险精算数学的研究内容.本文利用破产理论对股票的价格作出了预测.
关键词：破产理论 随机风险模型 研究内容 破产概率 精算数学 风险理论 保险事务 预测 价格 股票 处理 
双随机风险模型的罚金折现函数
《绍兴文理学院学报》2010年第10期36-38,共3页李志英 
在假设保费收取过程和索赔过程都为复合Poisson过程的前提下推导出Gerber-Shiu罚金折现函数所满足的方程.
关键词：复合POISSON过程 破产时刻 破产概率 罚金折现函数 
一类保费随机风险模型的破产问题研究
《菏泽学院学报》2010年第5期9-13,共5页赵培臣 
山东省统计科研重点项目(KT0914)
研究了一类保费随机的风险模型.该模型在保费收取方式上一方面是保费收取为时间的线性函数,另一方面是复合Poisson过程.给出了此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundber...
关键词：风险模型 破产概率 最终生存概率 
有限时间破产概率的表达式
《统计与决策》2007年第16期30-32,共3页江涛 雷鸣 
国家自然科学基金资助项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究资助项目(04SJB630005)
本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探...
关键词：随机收益率 随机风险模型 有限时间的破产概率 帕雷托型分布 
常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率被引量：2
《统计与决策》2006年第23期6-7,共2页李静霞 王永茂 刘宝亮 
关键词：复合二项风险模型 最终破产概率 利率因素 LUNDBERG不等式 时间模型 随机风险模型 风险理论 生存概率 
具有投资收益的一个随机风险模型研究
《数量经济技术经济研究》2003年第7期64-66,共3页江涛 
国家自然科学基金(编号:10071081)。
本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。
关键词：投资收益 随机风险模型 离散时间 破产概率 风险投资 保险资金 聚集模型 
完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率被引量：15
《应用概率统计》2001年第4期431-436,共6页龚日朝 杨向群 
国家教育部高等学校数学研究与高等人才培养中心资助项目;国家自然科学基金资助项目(10071019).
本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．
关键词：复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型 
复合二项风险模型的破产概率被引量：50
《经济数学》2001年第2期38-42,共5页龚日朝 杨向群 
本文讨论了一般情形的复合二项风险模型，得出了初始资本为０时的破产概率以及初始资本为ｕ≥０的情况下的破产概率的一般公式．
关键词：复合二项风险模型 风险理论 破产概率 随机风险模型 保险事务 
复合二项风险模型的破产概率被引量：5
《数学理论与应用》2001年第2期95-99,共5页龚日朝 杨向群 
本文首次讨论了一般情形的复合二项风险模型 ,考虑了它的一些有关性质 ,得出了初始资本为 0时的破产概率 ,它只与安全负荷系数有关 .最后得出了初始资本为 u≥
关键词：复合二项风险模型 破产概率 经典风险理论 随机风险模型 保险 生存概率 
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