完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率  

The Finite Time Survival Probabilities in the Fully Discrete Compound Binomial Model

作　　者：龚日朝[1] 杨向群[2] 

机构地区：[1]湘潭工学院数理系,湘潭411201 [2]湖南师范大学数学系,长沙410081

出　　处：《应用概率统计》2001年第4期431-436,共6页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家教育部高等学校数学研究与高等人才培养中心资助项目;国家自然科学基金资助项目(10071019).

摘　　要：本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．The probabilities of the following events for a fully discrete binomial risk model are discussed in this paper: the insurance company survives to any fixed time n, the surplus at time n equals x and the k-th individual claim happens at time n. Finally, The finite time survival probability is determined based on the probability mentioned above.

关 键 词：复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.67[理学—概率论与数理统计]