复合二项风险模型的破产概率  

THE RUIN PROBABILITIES IN THE COMPOUND BINOMIAL MODEL

作　　者：龚日朝[1] 杨向群[2] 

机构地区：[1]湘潭工学院数理系,湘潭411201 [2]湖南师范大学数学系,长沙410081

出　　处：《经济数学》2001年第2期38-42,共5页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文讨论了一般情形的复合二项风险模型，得出了初始资本为０时的破产概率以及初始资本为ｕ≥０的情况下的破产概率的一般公式．In this paper some properties of the general compound binomial risk model are considered, then the ruin probability of a company having initial capital 0 and the formulas of ultimate ruin probabilities of initial capital u≥0 are got.

关 键 词：复合二项风险模型 风险理论 破产概率 随机风险模型 保险事务 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.67[理学—概率论与数理统计]