带跳的信用价差期权定价模型  

作　　者：胡新华[1] 叶中行[2] 白云芬[2] 

机构地区：[1]北京大学光华管理学院 [2]上海交通大学数学系现代金融研究中心,上海200240

出　　处：《统计与决策》2007年第16期36-37,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70671069)

摘　　要：重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。

关 键 词：信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]