胡新华

作品数：5被引量：27H指数：2
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供职机构：中国工商银行更多>>
发文主题：信用违约互换违约相关违约CDSNELSON更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《应用数学和力学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国博士后科学基金更多>>
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国债收益率曲线构建的国际比较研究--兼论商业银行人民币收益率曲线的构建被引量：5
《金融论坛》2009年第3期23-29,共7页胡新华 徐志宏 
中国博士后科学基金项目的资助
各国由于债券市场发达程度不尽相同,收益率曲线的构建方法各有特点、各有利弊。大多数国家采用Nelson-Siegel拟合法或其拓展的Svensson拟合法,还有平滑样条方法。由于我国债券市场发展滞后,且利率市场化刚刚起步,还没有形成具有基准意...
关键词：债券 收益率曲线 利率期限结构 曲线拟合 Nelson—Siegel模型 随机利率模型 
结构性衍生产品的定价和风险管理技术被引量：1
《金融论坛》2008年第9期56-59,共4页胡新华 
准确可靠的定价能力不仅是银行增加资金业务收益、提高风险管理水平的重要前提,而且也是增强银行核心竞争力的技术保障。结构性衍生产品的定价过程通常由三部分构成:一是准确理解和描述产品的结构,二是选择适当的定价模型、市场数据和...
关键词：结构性衍生产品 定价 风险管理 动态对冲 
我国资产证券化市场方兴未艾——2007年的回顾与发展展望被引量：1
《中国城市金融》2008年第5期14-17,4,共4页胡新华 
2007年我国启动了第二批信贷资产证券化试点,同时加快了资产证券化的制度创新,资产证券化产品的市场规模在2006年的基础上快速增加,流动性显著改善,市场成长迅速。资产证券化对于商业银行尤其重要。正如中国工商银行行长杨凯生所说,"资...
关键词：资产证券化市场 资产证券化业务 信贷资产证券化 展望 商业银行 制度创新 市场规模 银行行长 
关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价被引量：18
《应用数学和力学》2007年第12期1468-1474,共7页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划973资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违约强度将减小(增大).随着时间的推移,这种影响将逐渐减小,直至为零.在这个模型下,通过测度变换,可以得到...
关键词：违约相关 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换 
带跳的信用价差期权定价模型被引量：2
《统计与决策》2007年第16期36-37,共2页胡新华 叶中行 白云芬 
国家自然科学基金资助项目(70671069)
重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
关键词：信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程 
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