对相关行业间风险传递的分析  

作　　者：滑静[1] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《统计与决策》2007年第14期74-76,共3页Statistics & Decision

基　　金：上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020);上海市重点学科建设资助项目(T0502)

摘　　要：本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。

关 键 词：VAR模型 行业相关分析 因果检验 方差分解 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]