滑静

作品数：2被引量：35H指数：2
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供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文主题：多元GARCH模型亲周期性实证研究商业银行VAR模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《上海理工大学学报》更多>>
所获基金：上海市教育委员会重点学科基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
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我国商业银行亲周期性的实证研究被引量：32
《上海理工大学学报》2007年第6期609-612,共4页滑静 肖庆宪 
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的...
关键词：商业银行 亲周期性 多元GARCH模型 
对相关行业间风险传递的分析被引量：3
《统计与决策》2007年第14期74-76,共3页滑静 肖庆宪 
上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。
关键词：VAR模型 行业相关分析 因果检验 方差分解 
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