离散随机线性系统最优滤波、预报和平滑估计的一种统一方法  

A Unified Algorithm to the Optimal Filtering, Smoothing and Prediction for the Discrete Stochastic Linear System

作　　者：张焕水[1] 柴天佑[1] 何乐亮[2] 

机构地区：[1]东北大学自动化研究中心,沈阳110005 [2]泰安师专

出　　处：《控制与决策》1997年第1期20-24,30,共6页Control and Decision

摘　　要：基于射影理论及新息分析方法,讨论离散随机线性系统最优状态估计问题。提出一种统一处理系统最优滤波、预报和平滑估计的新方法,证明了新算法的渐近稳定性。This paper deals with the optimal state estimation problem for the discrete stochastic system based on the innovation theory and projection method. A unified algorithm to the optimal filtering, smoothing and prediction is presented, and the asymptotic stability for the initial value of the algorithm is proved.

关 键 词：离散系统 随机线性系统 最优滤波 预报 平滑估计 

分 类 号：TP271.8[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]