基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测  

作　　者：周颖[1] 仇晓光[1] 

机构地区：[1]大连理工大学管理学院,辽宁大连116024

出　　处：《统计与决策》2007年第18期95-97,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70571010)

摘　　要：本文利用CVaR-GARCH-GED模型,首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本,对我国期铜市场风险进行拟合分析;然后利用不同分布假设下的GARCH族模型对期铜市场风险进行实证研究。结果表明CVaR-GARCH-GED模型能够更好的反映出期货市场收益的尖峰厚尾性,并且能够显著提高预测的准确性。

关 键 词：广义误差分布 CVaR—GARCH—GED模型 期货市场风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]