期货市场风险

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从伦镍事件看我国企业期货市场风险管理被引量：2
《清华金融评论》2022年第5期52-56,共5页齐稚平 张晓燕 
随着我国企业在全球大宗商品供应链中地位逐渐提高,企业在全球金融衍生品市场风险管理的重要性和复杂性越发凸显。2022年3月,伦敦金属交易所(LME)爆发的镍期货暴涨风波,引发市场广泛关注,我国不锈钢产业龙头企业青山控股作为LME镍期货...
关键词：期货市场风险 套期保值策略 黑天鹅 期货价格 金融衍生品市场风险 大宗商品供应链 有色金属 镍 
国企利用期货市场风险管理的路径研究被引量：1
《现代管理科学》2019年第2期46-48,共3页焦增军 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"混合所有制企业治理问题研究"(项目号:14JJD630006)
期货市场是市场经济条件下各类企业进行市场风险管理的重要工具。推动国企更多更好利用期货交易管理风险,对实现国企稳健经营和国民经济持续健康发展具有重要意义。文章分析了国企参与期货交易的现状、制约国企利用期货市场管理风险的...
关键词：国企 期货交易 风险管理 政策建议 
能源期货市场风险测度研究
《时代金融》2017年第6期164-165,170,共3页王彦超 
由于原油市场的收益率具有尖峰厚尾的特征,因此,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量Va R(Value at Risk)。本文基于AR-GARCH模型的Va R方法对美国中质原油市场(WTI)和英国布伦特原油市场(Brent)进行了分析。结果表明能源市场价格波动...
关键词：AR-GARCH模型 VAR 分位数 
浅谈期货市场风险及其管理
《中国科技经济新闻数据库 经济》2017年第2期00205-00205,共1页蓝凌枫 
借助于探究期货市场的形成与发展、风险的成因与类型以及当前与之有关的监管政策给其风险带来的影响,得知在期货市场的形成与发展阶段,其风险是无可避免的,并且它和当前市场的各方参与者以及当前的体制存在着直接联系。为此期货的监管...
关键词：期货市场 风险 违规 监管 
新常态经济下:期货市场风险投机与优化发展研究
《金融经济（下半月）》2016年第7期78-79,共2页沈长丰 
随着中国经济进入新常态,调结构稳增长成为当下经济发展主调。资本市场在新常态经济背景下发挥好资本融通功能十分关键。期货市场作为资本市场重要的组成部分,解决期货市场存在的问题并优化发展变得十分重要。鉴此,本文基于期货市场的...
关键词：期货市场 风险投机 新常态经济 
对中国期货市场风险监管问题的研究
《商情》2015年第9期79-79,共1页贾滨洋 
随着现代期货市场的发展，投资者们为了追求更高的利益，需要面对各种各样的风险，因而在发展商品期货的同时要构建完善的风险控制体系。由于我国商品期货发展比较晚，在风险控制方面还有许多地方需要完善，通过分析我国商品期货市场风...
关键词：期货市场 风险 监管 
国际原油期货市场风险的时变相关性研究
《经营者（学术版）》2014年第2期42-42,共1页张琳瑜 王艳艳 
本文采用Copula-GARCH模型对西德克萨斯中质原油期货（WTI）和伦敦国际石油交易所的北海Brent原油期货两个期货市场的动态相关性进行研究，结果表明：上述两个国际原油期货市场确实存在较强的相关性，并且相对于常相关模式，时变 Copula...
关键词：时变相关性 
期货市场风险及其管理初探
《中国证券期货》2013年第6X期11-11,共1页张芳翊 
通过对期货市场产生与发展的研究,主要分析了期货市场风险的成因和类型,并研究了现有的相关监管政策对期货市场风险的影响。通过分析发现,期货市场在产生与发展的过程中,其风险是客观存在的,与其现有的制度、各市场参与者等有直接关系...
关键词：期货市场 风险 违规 监管 
美国期货市场大户报告制度探析被引量：1
《中国外资》2012年第20期194-194,共1页陆洁 
人户报告制度是由美国商品交易委员会（CFTC）制定的风险管理制度，也是CFTC对期货市场实施监管的重要措施之一。按照CFTC规定，当天收盘后，如果交易者在某个期货合约或者期权合约的持仓量超过了CFTC的规定，那么他必须向CFTC报告所有...
关键词：期货市场风险 报告制度 美国 大户 风险管理制度 期权合约 商品交易 期货合约 
基于VaR的中国有色金属期货市场风险测度研究——以上海期货交易所铝期货和铜期货为例被引量：4
《东北财经大学学报》2011年第6期26-30,共5页王泰强 侯光明 赵宏 
本文利用GARCH-GED模型和半参数方法对上海期货交易所铝期货和铜期货的市场风险进行了测度。研究结果表明,沪铝期货和沪铜期货收益率序列不服从正态分布,具有尖峰厚尾、波动聚集的特征;沪铝期货的市场风险较沪铜期货更小。
关键词：VAR GARCH-GED模型 半参数方法 沪铝期货 沪铜期货 
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