商业银行欺诈风险的度量  

作　　者：张兵[1] 陈南华[1] 

机构地区：[1]南京农业大学经济管理学院,江苏南京210012

出　　处：《内蒙古科技与经济》2007年第09X期9-10,13,共3页Inner Mongolia Science Technology & Economy

摘　　要：文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究,通过对尾部参数的无偏估计,改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数,采用超额均值函数估计阈值、极大似然法估计尺度参数,利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数,从而估计出在99.9%置信区间下的欺诈风险在险价值,为配置覆盖资本作参考。

关 键 词：欺诈风险 极值理论 广义帕累托分布 参数估计 资本配置 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]