关于欧式交换期权定价的研究  

The Research on Pricing of European Exchange Options

作　　者：陈珊[1] 吴奕东[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院

出　　处：《怀化学院学报》2007年第5期33-34,共2页Journal of Huaihua University

基　　金：高校博士点专项科研基金(20040542006);国家自然科学基金资助项目(10571051)

摘　　要：讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式.This paper discusses the problem of pricing on some multi - asset option - European Exchange option in jump - diffusion model. By using the hedging strategy, the stochstic differential equation with termini condition is derived. This method is also useful for the pricing of other multi - asset options such as basket options.

关 键 词：跳跃-扩散 欧式交换期权 随机微分方程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计]