随机递归最优控制和混合最优控制问题  

Stochastic Recursive Optimal Control and Mixed Optimal Control Problems

作　　者：魏刚[1] 吴臻[1] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,济南250100

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2007年第5期811-818,共8页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10671112);教育部新世纪优秀人才支持计划;博士点基金和山东省自然科学重点基金资助

摘　　要：对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随饥微分方程解来描述和递归混合最优摔制问题即控制者还需决定最优停止时刻,得到了最优控制的存在性结果.在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.The existence results of the optimal strategy are obtained for the stochastic recursive optimal control problem i.e. the cost function is described by the solution of a certain bacward stochastic differential equation and the recursive mixed optimal control problem i.e. the controller has to decide the optimal stopping time also. The minimal and maximal mathematic expectations for the recursive optimal value function under one kind of equivalent probability measures set are also given in the paper.

关 键 词：倒向随机微分方程 递归最优控制 混合最优控制 比较定理 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论] O211.63[理学—数学]